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在此前的债券牛市中,交易盘和配置盘交替、相互进场,因此利率下行的节奏相对平滑。而当前是非典型牛市,其中一个重要特征就是交易属性很强,但是配置属性很弱,因此如果用配置的思维去理解本轮行情,可能会错失很多上车的机会。从持仓数据中就可以印证这一点。商业银行以及外资的配置资金在1-2月份都有比较明显的增持利率债(国债+国开),而基金则大幅减持超1000亿。以月末时点计,除了4月,交易盘与配置盘实现了筹码交换,在3月和5月,商业银行都是净减持利率债,而基金和证券公司则为净增持。

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